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Filtrage robuste pour les systèmes stochastiques incertains
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Halabi, Souheil |
| Copyright Year | 2005 |
| Abstract | Ce memoire aborde la synthese de filtres H-infine d'ordre plein et d'ordre reduit pour les systemes stochastiques a temps continu avec bruits multiplicatifs. Les bruits consideres dans l'equation d'etat et dans l'equation de mesures sont des processus de Wiener. Les systemes stochastiques etudies dans ce memoire sont ecrits sous la forme d'une equation differentielle stochastique au sens d'Ito dans lesquels la derive et la diffusion sont lineaires ou bilineaires. Les systemes avec plusieurs bruits multiplicatifs et les systemes dont les mesures sont affectees par des bruits multiplicatifs sont egalement traites dans ce memoire. La conception d'une commande H-infine basee sur un observateur d'ordre reduit pour les systemes stochastiques incertains est etudiee. Le critere de performance considere est le critere H-infine du signal de perturbation vers le signal d'erreur d'estimation. La stabilite retenue pour ces systemes stochastiques dans ce travail est la stabilite exponentielle en moyenne quadratique. La methode utilisee pour trouver les matrices des filtres est basee sur l'utilisation de la theorie de Lyapunov pour les equations differentielles stochastiques, la formule d'Ito et sur la resolution des Inegalites Matricielles Affines couplees a des contraintes bilineaires qui assurent la stabilite et la performance. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01748164v2/document |
| Alternate Webpage(s) | http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCD_T_2005_0134_HALABI.pdf |
| Alternate Webpage(s) | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011344/document |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
