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Comparando modelos alternativos de precificação de ativos : uma análise do mercado brasileiro
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Fernandes, Ricardo Antonio |
| Copyright Year | 2017 |
| Abstract | Este trabalho realiza testes utilizando series de dados de precos e dividendos das acoes que compuseram a carteira teorica do IBOVESPA para o periodo entre 1986 e 2016 com o objetivo de avaliar a racionalidade do mercado por meio de modelos de Valor Presente. A metodologia utilizada e a analise de vetores cointegrados de precos e dividendos e o uso da abordagem VAR e cointegracao. Foi avaliada a influencia dos dividendos sobre os precos das acoes em 30 anos e a hipotese de mercados eficientes. Conclui-se que o mercado brasileiro nao se ajusta ao modelo proposto. Foram utilizadas duas metodologias, sendo uma para avaliar a relacao entre precos e dividendos, e outra para avaliar a eficiencia do mercado. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/3585/5/RICARDO%20ANTONIO%20FERNANDES.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
