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Contributions à l'étude de discrétisation des processus avec sauts, du risque de liquidité, et du risque de saut dans les marchés financiers
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Tankov, Peter |
| Copyright Year | 2010 |
| Abstract | Ce document synthetise mes contributions a l'etude de discretisation des processus avec sauts, et a la modelisation du risque de liquidite et du risque de saut dans les marches financiers. Chapitre 2 regroupe les resultats plus theoriques dans le domaine de discretisation des processus stochastiques avec sauts, avec notamment une etude de l'erreur de discretisation des strategies de couverture, et des nouveaux schemas de simulation des equations differentielles stochastiques dirigees par des processus de Levy. Chapitre 3 presente et etudie via le controle stochastique un probleme d'optimisation d'investissement et de consommation dans les marches financiers illiquides. Chapitre 4 contient des travaux plus appliques sur la modelisation du risque de saut dans les strategies d'assurance de portefeuille, les produits derives, et les marches d'electricite. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00712732/document |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |