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Modèles d’évaluation des actifs financiers dans les marchés boursiers en émergence: identification des facteurs de risque et tests de changement structurel
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Garcia, René |
| Copyright Year | 1998 |
| Abstract | Dans cet article, nous faisons un survol des modeles d'evaluation des actifs financiers etudies dans le contexte des marches boursiers en emergence. Nous soulignons qu'il est plus facile de prevoir les rendements et leur variabilite pour de tels marches que pour ceux des pays developpes, et nous essayons de verifier si ceci peut etre explique par l'existence de mesures previsibles du risque et des primes de risque. A cet egard, nous insistons sur l'importance des tests de changement structurel et des tests diagnostiques pour verifier si les relations sont stables dans le temps et si des facteurs importants n'ont pas ete oublies. Ces tests sont d'autant plus importants dans le contexte d'un environnement economique et politique d'une plus grande instabilite. Nous terminons par une analyse de l'integration de ces marches boursiers en emergence au marche mondial et decrivons un modele qui permet de capter l'evolution de cette integration a travers le temps. |
| Starting Page | 467 |
| Ending Page | 484 |
| Page Count | 18 |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| DOI | 10.7202/602271ar |
| Volume Number | 74 |
| Alternate Webpage(s) | https://www.erudit.org/fr/revues/ae/1998-v74-n3-ae2755/602271ar.pdf |
| Alternate Webpage(s) | https://doi.org/10.7202/602271ar |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
