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Pénalités minimales pour la sélection de modèle
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Sorba, Olivier |
| Copyright Year | 2017 |
| Abstract | Dans le cadre de la selection de modele par contraste penalise, L. Birge and P. Massart ont prouve que le phenomene de penalite minimale se produit pour la selection libre parmi des variables gaussiennes independantes. Nous etendons certains de leurs resultats a la partition d'un signal gaussien lorsque la famille de partitions envisagees est suffisamment riche, notamment dans le cas des arbres de regression. Nous montrons que le meme phenomene se produit dans le cadre de l'estimation de densite. La richesse de la famille de modele s'apparente a une forme d'isotropie. De ce point de vue le phenomene de penalite minimale est intrinseque. Pour corroborer et illustrer ce point de vue, nous montrons que le meme phenomene se produit pour une famille de modeles d'orientation aleatoire uniforme. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01515957/document |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |