Loading...
Please wait, while we are loading the content...
Similar Documents
Kisa Ve Uzun Dönemde Dövi̇z Kurlari İle Borsa Endeksi̇ Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n Açiklanmasina Yöneli̇k Ampi̇ri̇k Bi̇r Çalişma
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Ilarslan, Kenan |
| Copyright Year | 2018 |
| Abstract | Hisse senedi, tahvil ve doviz gibi finansal varlik fiyat ve/veya fiyat davranislarinin objektif olcut ve yontemlerle belirlenmesi bireysel ve kurumsal yatirimcilara kazanci artirma ya da zarari azaltma gibi cesitli firsatlar sunar. Bu calismada, finansal varliklarin fiyat hareketleri ile ilgili belirsizligin giderilmesine yonelik olarak Bayes Teoremi cercevesinde Dolar/TLve Euro/TL kurlarindaki bir degismenin BIST 100 endeksine nasil yansiyacagi belli bir olasilik dahilinde tahmin edilmeye calisilmistir. Calismada, 2007-2016 donemi Dolar ve Euro kuru ile BIST 100 endeksi gunluk kapanis fiyatlari veri olarak kullanilmistir. Yapilan analizler sonucunda doviz kurlari ile borsa endeksi arasinda kisa donemde negatif, uzun donemde pozitif yonlu bir iliskinin bulundugu belirlenmistir. Bu bulgu ise Turkiye’de kisa donemde, doviz kurlarini belirlemeye yonelik yaklasimlardan olan “Portfoy Dengesi Yaklasimin” uzun donemde ise “Geleneksel Yaklasimin” gecerli oldugunu gostermektedir. Calismada ayrica Dolar kurunun artmasi durumunda ayni gun itibariyle BIST 100 endeksinin %52,58 olasilikla yukselecegi, Euro kurunun artmasi durumunda ayni gun itibariyle BIST 100 endeksinin %53,30 olasilikla yukselecegi sonucuna ulasilmistir. |
| Starting Page | 83 |
| Ending Page | 104 |
| Page Count | 22 |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| DOI | 10.17065/huniibf.411132 |
| Volume Number | 36 |
| Alternate Webpage(s) | http://dergipark.org.tr/download/article-file/450325 |
| Alternate Webpage(s) | https://doi.org/10.17065/huniibf.411132 |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
