Loading...
Please wait, while we are loading the content...
Similar Documents
Dövi̇z Kuru Ve Petrol Fi̇yatlari Arasindaki̇ İli̇şki̇ni̇n Ortalamada Ve Varyansta Nedenselli̇k Testi̇ İle Anali̇zi̇
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Bayramoğlu, Mehmet Fatih Bayramoğlu, Arzu Tay Ergün, Mehmet |
| Copyright Year | 2019 |
| Abstract | Bu çalışmada, Euro/Dolar kuru ile petrol fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi ortalamada ve varyansta nedensellik testleri ile analiz edilmiştir. Hacker-Hatemi-J (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap temelli TodaYamamoto nedensellik testine göre döviz kuru ile petrol fiyatı arasında doğrusal bir nedensellik ilişkisi mevcut değildir. Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik test bulgularına göre ise petrol fiyatındaki negatif şoklardan döviz kurundaki pozitif şoklara doğru ve döviz kurundaki pozitif şoklardan petrol fiyatındaki negatif şoklara doğru nedensellik tespit edilmiştir. Böylece petrol fiyatı ve Euro/Dolar kurunun asimetrik olarak zıt yönlü hareket ettiği sonucuna varılmıştır. Döviz kuru varyansı ile petrol fiyatı varyansı arasındaki nedenselliğin incelendiği Hafner-Herwartz varyans nedensellik test bulguları ise petrol fiyatındaki volatiliteden Euro/Dolar kurundaki volatiliteye doğru nedenselliğe işaret etmektedir. |
| Starting Page | 2112 |
| Ending Page | 2123 |
| Page Count | 12 |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| DOI | 10.15295/bmij.v7i5.1319 |
| Volume Number | 7 |
| Alternate Webpage(s) | https://bmij.org/index.php/1/article/download/1319/1138 |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
