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Uma análise empírica da relação entre spread e risco
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Dias, Victor Pina Ichikava, Eduardo |
| Copyright Year | 2011 |
| Abstract | Este artigo avalia a relação entre risco de crédito e spread cobrado em títulos de dívida privada. O método de combinação de previsões foi utilizado para elencar os determinantes do spread cobrado por faixa de risco. Demonstra-se a importância relativa de uma série de variáveis, como a taxa de títulos de hipotecas (mortgages) e o índice Dow Jones, diferenciando o impacto dessas variáveis por prazo e por nível de risco. Há forte relação entre a inadimplência observada e o spread de risco cobrado, como suposto previamente. Os resultados apontam, porém, para o fato de que o investidor utiliza um conjunto maior de informação quando da formação da probabilidade de inadimplência futura. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/Rev3605.pdf |
| Alternate Webpage(s) | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3062/2/RB%2036%20Uma%20an%C3%A1lise%20emp%C3%ADrica%20da%20rela%C3%A7%C3%A3o%20entre%20spread%20e%20risco_P.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
