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Determinação da taxa de câmbio pela paridade do poder de compra usando VAR
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | D'Agostini, Luciano Sampaio, Armando Vaz Bittencourt, Maurício Vaz Lobo |
| Copyright Year | 2009 |
| Abstract | Usando a metodologia de Vetores Auto-Regressivos (VAR) a partir da abordagem monetaria da Purchasing Power Parity (PPC), o artigo elabora a previsao out-of-sample da taxa de câmbio, real por dolar (R$/US$). Em especial, apos testar 8 modelos VAR com e sem restricoes nos coeficientes, com variaveis de indices de precos ao consumidor e câmbio em nivel, em primeiras diferencas, acumulado anualizado e primeira diferenca do acumulado anualizado, foram selecionados pelos criterios da analise dos residuos e estabilidade dos modelos 3 modelos VAR para determinacao da taxa de câmbio. Como resultados: (i) os modelos VAR selecionados para previsao, apontam apreciacao do real nos proximos periodos; (ii) modelos VAR com restricao estatistica nos coeficientes suavizam os resultados da previsao da taxa de câmbio, ou seja, apesar de indicar apreciacao do real perante o dolar, a queda e menor do que modelos VAR sem restricao. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| DOI | 10.5380/ret.v5i4.27101 |
| Volume Number | 5 |
| Alternate Webpage(s) | https://revistas.ufpr.br/ret/article/download/27101/18041 |
| Alternate Webpage(s) | https://doi.org/10.5380/ret.v5i4.27101 |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
