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Modèles autorégressifs à changements de régimes markoviens. Applications aux séries tempo-relles de vent
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Ailliot, Pierre |
| Copyright Year | 2004 |
| Abstract | Dans cette these, plusieurs modeles originaux, utilisant les modeles autoregressifs a change-ments de regimes markoviens, sont proposes pour les series temporelles de vent. L'etude theorique de ces modeles fait l'objet du premier chapitre. Nous abordons en particulier les problemes du calcul numerique des estimateurs du maximum de vraisemblance, de l'etude de leurs comportements asymptotiques ainsi que celui de la validation de modele. Dans le deuxieme chapitre, nous proposons divers modeles autoregressifs a changements de regimes markoviens permettant de decrire l'evolution du vent en un point fixe, puis dans le troisieme chapitre son evolution spatio-temporelle. Pour chacun des modeles proposes, nous verifions l'interpretabilite meteorologique des differents parametres et leur capacite a simuler des nouvelles sequences artificielles realistes. Ces resultats sont compares avec ceux corre-spondant aux modeles usuellement utilises dans la litterature. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007602/document |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
