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Transmissão De Preços No Mercado De Cana-de-açúcar Entre Os Estados De São Paulo E Paraná
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Tomasetto, Mariza Zeni De Castro Margarido, Mário Antônio Shikida, Pery Francisco Assis |
| Copyright Year | 2013 |
| Abstract | Neste trabalho analisou-se a transmissao espacial de precos entre os mercados de cana-de-acucar de Sao Paulo e Parana (janeiro/1995-fevereiro/2009). A metodologia de analise foi por meio do metodo Box-Jenkins para modelos ARIMA aplicados a series temporais, teste de raiz unitaria Dickey-Fuller Aumentado, teste de co-integracao de Engle-Granger, modelo de funcao de transferencia e Modelo de Correcao de Erro. Os resultados indicaram que as series sao co-integradas, havendo relacao de longo prazo. As elasticidades de transmissao de precos tanto de curto quanto de longo prazo apresentaram-se inelasticas. Constata-se tambem que um choque nao antecipado no preco da cana-de-acucar em Sao Paulo e transmitido na magnitude de 41,19% para os precos da cana-de-acucar no Parana no curto prazo. No longo prazo, choques nao antecipados no preco da cana em Sao Paulo sao transmitidos com magnitude igual a 70,12%, portanto, essa relacao e inelastica. |
| Starting Page | 19 |
| Ending Page | 37 |
| Page Count | 19 |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Volume Number | 7 |
| Alternate Webpage(s) | http://www.sober.org.br/palestra/15/349.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
