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Synthèse exacte et efficace du mouvement brownien fractionnaire 1D
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Perrin, Emmanuel Harba, R. Jennane, Rachid Iribarren, Ileana |
| Copyright Year | 2001 |
| Abstract | La methode de la matrice circulante est une methode de synthese exacte de processus gaussiens stationnaires basee sur la transformee de fourier rapide. Dans ce travail, il est montre qu'elle est efficace pour les bruits gaussiens fractionnaires de parametre 0 < H < 1, et donc pour le mouvement brownien fractionnaire. Il en resulte un algorithme exact et efficace de synthese du mouvement brownien fractionnaire. Cet algorithme a une complexite en O(N log N) et une occupation memoire en O(N), alors que ces deux caracteristiques sont en O(N 2 ) pour la classique factorisation de de Cholesky. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/13416/PAPER306.pdf?sequence=1 |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |