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Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Bertrand, Pierre Hamdouni, A. Haouas, Nabiha Khadhraoui, Samia |
| Copyright Year | 2010 |
| Abstract | Dans ce travail, nous introduisons un modele parcimonieux de processus de type fractal. En premier, nous rappelons le passage du mouvement brownien fractionnaire (fBm) au mouvement brownien multi-fractionnaire (mBm) et proposons de selectionner un modele parcimonieux. En second, nous etayons notre point de vue par des experiences statistiques et l'observation d'un artefact numerique: quand nous estimons l'index de Hurst dependant du temps H(t) pour un mouvement brownien fractionnaire, la fluctuation de l'echantillonnage donne l'impression que H(t) est lui-meme un processus stochastique, meme lorsque H(t) est constant. Nous appliquons cette modelisation a des donnees financieres reelles: la serie des prix journaliers du Nasdaq de 1971 jusqu'a la fin 2009. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | http://hal.inria.fr/docs/00/50/21/44/PDF/p214.pdf |
| Alternate Webpage(s) | https://hal.inria.fr/inria-00502144/PDF/p214.pdf |
| Alternate Webpage(s) | http://fraclab.saclay.inria.fr/works/finance/modelisation-serie-financiere-par-mbm.pdf |
| Alternate Webpage(s) | https://project.inria.fr/fraclab/files/2016/01/modelisation-serie-financiere-par-mbm.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |