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Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Díaz, Carlos Mario García Bejarano, Katherine Betancourt Riaño, Viviana Lozano |
| Copyright Year | 2013 |
| Abstract | Actualmente los mercados financieros ofrecen diversas alternativas de inversion, que incluyen una gran variedad de activos, los cuales se diferencian entre si, por el nivel de rentabilidad, liquidez, volatilidad y bursatilidad, asociada con los mismos, entre otras caracteristicas propias del mercado; lo que conlleva a que los inversionistas utilicen diversas herramientas que les permitan escoger inversiones optimas incurriendo en un nivel de riesgo determinado. Dado lo anterior, este documento plantea un modelo de optimizacion de portafolios eficientes basado en la teoria de Markowitz, utilizando metodologia EWMA para el calculo del riesgo del portafolio. |
| Starting Page | 1 |
| Ending Page | 1 |
| Page Count | 1 |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Volume Number | 1 |
| Alternate Webpage(s) | http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Vol1_2013_teoria_Markowitz.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
