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Diseño de estrategias óptimas para la selección de portafolios, un análisis de la ponderación inversa al riesgo (PIR)
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Molina, Andrés Felipe Puerta Rojas, Henry Laniado |
| Copyright Year | 2010 |
| Abstract | Resumen: El objetivo del articulo es determinar el comportamiento de la estrategia de seleccion de portafolios que asigna una ponderacion a cada activo inversamente proporcional al riesgo individual del mismo (PIR) y compararla con las estrategias clasicas de mediavarianza (M-V), minima varianza (MINVAR) y estrategia equiponderada (1/N). Para ello se realizan estimaciones out of sample y se dan condiciones bajo las cuales la PIR conduce a ponderaciones menos riesgosas que la estrategia 1/N para el mercado de valores de Colombia. Como conclusion, se encuentra evidencia del mejor desempeno de la PIR con respecto a las estrategias clasicas en terminos de los indicadores de rentabilidad, riesgo, ratio de Sharpe, Turnover (costos) y Turnover (estabilidad). |
| Starting Page | 243 |
| Ending Page | 273 |
| Page Count | 31 |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Volume Number | 73 |
| Alternate Webpage(s) | http://www.scielo.org.co/pdf/le/n73/n73a10.pdf |
| Alternate Webpage(s) | http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/3647/1/PuertaAndres_2010_DisenoEstrategiasOptimas.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |