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Modèles linéaires et additifs généralisés, maximum de vraisemblance local et méthodes relationnelles en assurance sur la vie
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Delwarde, Antoine Denuit, Michel Olie, Lara Kachakhidze, D. |
| Copyright Year | 2006 |
| Abstract | RESUME Cet article est consacre aux modeles relationnels de prevision de la mortalite. Differentes alternatives sont envisagees: le modele logit de Brass, le modele a risques proportionnels de Cox, le modele de Ewbank, Gomez De Leon et Stoto, et celui de Hannerz. Ces approches parametriques sont unifiees dans le cadre des modeles lineaires et additifs generalises, qui fournissent des lors a l’actuaire un cadre de travail adequat pour aborder les methodes relationnelles. La mise en pratique de ces techniques est illustree sur base de differents jeux de donnees. Les modeles proviennent de DELWARDE & DENUIT (2005) et sont adaptes aux methodes relationnelles. |
| Starting Page | 77 |
| Ending Page | 77 |
| Page Count | 1 |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/IA/sitebfa.nsf/0/F11067816CC2136CC12572BA003F2C5A/$FILE/DELWARDE.pdf?OpenElement |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |