Számítástechnikai Módszerek a Sztochasztikus Folyamatok Elméletében És Statisztikájában, Biológiai Alkalmazásokkal

Content Provider	Semantic Scholar
Author	Mátyás, Arató
Copyright Year	1972
Abstract	Sztochasztikus folyamatok vizsgalatara eppen a valosag teljesebb leirasa erdekeben kerult sor, abbol a felismeresből kiindulva, hogy a fuggetlen valoszinűsegi valtozok sorozatai tulzott idealizalast jelentenek termeszeti jelensegek leirasanal, hiszen szemleletunk alapjan is vilagos, hogy a jelensegeket leiro veletlen mennyisegek időbeni egymasutanjai az esetek zomeben nem lehetnek statisztikailag fuggetlenek. Erdemes megemliteni, hogy a sztochasztikus folyamatok legjobban kimunkalt fejezetei eredetuket a botanikabol, nyelveszetből s a hiradastechnikabol szarmaztatjak : A Brown-mozgas matematikai leirasa vezetett a diffuzios folyamatok tanulmanyozasahoz; az elő nyelv betűi egymasutanjainak statisztikai vizsgalata a Markovlancok elmeletehez, mig a hirkozlő csatornak sztochasztikus leirasanak legjobban a stacionarius folyamatok felelnek meg. Termeszetesen a fenti megjegyzes csak a folyamattipusok keletkezesere vonatkozolag igaz. A diffuzios Markov-folyamatok elmeletenek fejlődeseben kiemelkedő hatasa volt a fizikanak, kulonosen azon korulmeny felismeresenek, hogy a diffuzios folyamatok sztochasztikus differencialegyenlettel irhatok le. A termeszetben lejatszodo esemenyek nagy resze differencialegyenletekkel irhato le — ha csak az atlagokat vesszuk figyelembe. Amennyiben szuksegunk van a veletlenszerű viselkedes megmagyarazasara is, akkor differencialegyenleteink sztochasztikusakka valnak. Legegyszerűbb esetben a konstans egyutthatos homogen differencialegyenlet
File Format	PDF HTM / HTML
Alternate Webpage(s)	http://real.mtak.hu/17367/1/038_arato.pdf
Language	English
Access Restriction	Open
Content Type	Text
Resource Type	Article