Détection des ruptures dans les processus causaux : application aux débits du bassin versant de la Sanaga au Cameroun

Content Provider	Semantic Scholar
Author	Kengne, William
Copyright Year	2012
Abstract	Cette these porte sur la detection de rupture dans les processus causaux avec application aux debits du bassin versant de la Sanaga. Nous considerons une classe semi-parametrique de modeles causaux contenant des processus classique tel que l'AR, ARCH, TARCH. Le chapitre 1 est une synthese des travaux. Il presente le modele avec des exemples et donne les principaux resultats obtenus aux chapitres 2, 3,4. Le chapitre 2 porte sur la detection off-line de ruptures multiples en utilisant un critere de vraisemblance penalisee. Le nombre de rupture, les instants de rupture et les parametres du modele sur chaque segment sont inconnus. Ils sont estimes par maximisation d'un contraste construit a partir des quasi-vraisemblances et penalisees par le nombre de ruptures. Nous donnons les choix possibles du parametre de penalite et montrons que les estimateurs des parametres du modele sont consistants avec des vitesses optimales. Pour des applications pratiques, un estimateur adaptatif du parametre de penalite base sur l'heuristique de la pente est propose. La programmation dynamique est utilisee pour reduire le cout numerique des operations, celui-ci est desormais de l'ordre de $\mathcal{O}(n^2)$. Des comparaisons faites avec des resultats existants montrent que notre procedure est plus stable et plus robuste. Le chapitre 3 porte toujours sur la detection off-line de ruptures multiples, mais cette fois en utilisant une procedure de test. Nous avons construit une nouvelle procedure qui, combinee avec un algorithme de type ICSS (Itereted Cumulative Sums of Squares) permet de detecter des ruptures multiples dans des processus causaux. Le test est consistant en puissance et la comparaison avec des procedures existantes montre qu'il est plus puissant. Le chapitre 4 etudie la detection des ruptures on-line dans la classe de modele considere aux chapitres 2 et 3. Une procedure basee sur la quasi-vraisemblance des observations a ete developpee. La procedure est consistante en puissance et le delai de detection est meilleur que celui des procedures existantes. Le chapitre 5 est consacre aux applications aux debits du bassin versant de la Sanaga, les procedures decrites aux chapitres 2 et 3 ont ete utilisees en appliquant un modele ARMA sur les donnees desaisonnalisees et standardisees. Ces deux procedures ont detecte des ruptures qui sont "proches".
File Format	PDF HTM / HTML
Alternate Webpage(s)	https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00695364/document
Alternate Webpage(s)	https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00695364/file/Kengne_these13.pdf
Language	English
Access Restriction	Open
Content Type	Text
Resource Type	Article