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L'utilisation des réseaux de neurones artificiels en finance
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Paquet, Philippe |
| Copyright Year | 1997 |
| Abstract | Depuis le debut de la decennie 1990, les reseaux de neurones artificiels habituellement utilises en physique appliquee font leur entree dans les sciences de gestion en tant que methode quantitative de prevision, a cote des methodes statistiques classiques. Ils sont en particulier utilises en finance, mais d’autres champs de la gestion sont aussi concernes. L’objet du present article est d’abord de presenter succinctement l’architecture et le mode de fonctionnement de la classe de reseaux les plus couramment utilises en finances : les reseaux a couches. Il est ensuite de montrer l’interet de cet outil pour les applications de finance, face aux methodes statistiques classiques, a travers un balayage des champs d’application deja explores. Enfin, la derniere partie de l’article s’attache a recenser les imperfections dont souffre encore cet outil, aujourd’hui en plein developpement. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | http://www.univ-orleans.fr/log/Doc-Rech/Textes-PDF/1997-1.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |