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Equations différentielles stochastiques rétrogrades à croissance quadratique et applications
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Morlais, Marie Amélie |
| Copyright Year | 2007 |
| Abstract | Dans cette these, l'etude menee consiste a etablir de nouveaux resultats theoriques concernant des problemes d'existence et d'unicite pour des Equations Differentielles Stochastiques Retrogrades (EDSR) a croissance quadratique : ceci a pour but de permettre la resolution d'un probleme de Mathematiques Financieres, a savoir la maximisation de l'utilite (exponentielle) d'un portefeuille sous contraintes. Generalisant des resultats deja connus en filtration brownienne pour les EDSR quadratiques, ce travail permet ainsi d'apporter des reponses au probleme financier dans des contextes plus generaux. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00179388/document |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |