Loading...
Please wait, while we are loading the content...
Similar Documents
Some properties of exact ruin probability for Erlang-distributed claims
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Sergey, Shevchenko |
| Copyright Year | 2015 |
| Abstract | Мы обсуждаем аналитическую структуру точного выражения для вероятности разорения в классической модели Крамера—Лундберга с исками, распределенными по Эрлангу. Эта формула может быть легко получена стандартным методом преобразования Лапласа. Однако ее тонкая структура зависит существенным образом от отсутствия (наличия) кратных корней у некоторого полиномиального уравнения. Мы доказываем, что все корни этого уравнения простые (имеют кратность один). Как следствие, вероятность разорения представляется как линейная комбинация чистых экспонент (в общем случае, комплексных экспонент). Библиогр. 3 назв. Ключевые слова: вероятность разорения, иски, распределенные по Эрлангу. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Volume Number | 2 |
| Alternate Webpage(s) | http://vestnik.spbu.ru/html15/s01/s01v1/04.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |