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Una aproximación al proceso de construcción y optimización de carteras de una compañía aseguradora
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Rodríguez, Jesús Martínez |
| Copyright Year | 2017 |
| Abstract | En la presente Tesis Doctoral se presenta un modelo de optimizacion de los activos de la cartera de una compania aseguradora empleando la metodologia asset and liability management, que tiene como pilares el cumplimiento de las obligaciones financieras y el analisis del riesgo asumido por las inversiones en base a la rentabilidad que desea obtenerse. Se planteara una aproximacion al riesgo de la cartera basada en el capital exigido por el regulador bajo el marco de Solvencia II, entendido como la maxima perdida esperada en un escenario con condiciones financieras adversas. Una vez explicado el proceso a traves del cual se construira el balance de la compania, se realizara una critica sobre el resultado obtenido, tratando de comprobar si la eleccion es eficiente en los terminos inicialmente propuestos, asi como su sentido economico. Adicionalmente, se realizaran comparativas entre los distintos mecanismos estandar de construccion del balance de una compania de seguros. El objetivo fundamental de este trabajo consiste en la optimizacion del balance de una compania aseguradora de manera agregada con la finalidad de comprobar que los requerimientos de capital exigidos por Solvencia II disminuyen en comparacion a los obtenidos en una optimizacion no conjunta del balance. Los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral avalan la hipotesis anterior, concluyendo que un enfoque generalista u holistico, basado en la optimizacion del balance en su conjunto es mas eficiente. |
| Starting Page | 1 |
| Ending Page | 1 |
| Page Count | 1 |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/14682/Tesis%20Doctoral%20-%20Jesus%20Martinez.pdf?isAllowed=y&sequence=1 |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
