Zeitdiskrete vs. zeitstetige Modellierung von Preismechanismen zur Regulierung von Angebots- und Nachfragemengen

Content Provider	Semantic Scholar
Author	Mazzoni, Thomas
Copyright Year	2004
Abstract	Dieser Beitrag vergleicht drei Modellvarianten fur einen Preismechanismus, die sich im Hinblick auf die Behandlung der Variablen „Zeit“ unterscheiden. Zunachst wird ausgehend von einem originaren Zeitreihenmodell ein Grenzubergang fur unendlich kleine Zeitschritte durchgefuhrt, um zu zeigen, dass ein so gewonnenes zeitstetiges Modell vollig andere Eigenschaften aufweist, und auch ein anschliesend extrahiertes exaktes diskretes Modell strukturell nicht mehr kompatibel zur Ausgangsform ist. Anschliesend wird mit Hilfe eines kontinuierlich/diskreten Zustandsraummodells eine Variante diskutiert, die die zu diskreten Zeitpunkten beobachteten Preise als Momentaufnahmen eines latenten zeitstetigen Prozesses (zum Beispiel einem Prozess der Meinungsbildung) interpretiert. Es wird dabei gezeigt, dass diese Vorgehensweise es nicht nur ermoglicht Werte zwischen den Beobachtungszeitpunkten zu interbzw. extrapolieren, sondern auch Aussagen uber deren Genauigkeit zulasst.
File Format	PDF HTM / HTML
Alternate Webpage(s)	http://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/content/ls_statistik/publikationen/cobweb3.pdf
Language	English
Access Restriction	Open
Content Type	Text
Resource Type	Article