Loading...
Please wait, while we are loading the content...
Similar Documents
Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Jerbi, Jacin |
| Copyright Year | 2006 |
| Abstract | La these consiste a comparer des modeles d'evaluation d'options europeennes, aussi bien au niveau de l'evaluation (Black & Scholes, reseaux de neurones, modeles a volatilite stochastique) , qu'au niveau de la gestion des risques (Black &Scholes et reseaux de neurones), en se basant sur deux bases d'options europeennes, sur l'indice CAC 40, cotees sur le MONEP: la premiere base est une base intraday s'etalant du mois de janvier 1998 au mois de juin 1998 et la seconde est journaliere s'etalant du mois de janvier1997 au mois de decembre 1999). Apres traitement, ces bases sont decoupees par contrats et par classes, selon la parite et la duree de vie residuelle. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://samos.univ-paris1.fr/fichiers/theses/JerbiTH.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |