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Prédiction de séries temporelles financières par double carte de Kohonen et modèles RBFN locaux: application à la prédiction de l'indice boursier DAX30
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Dablemont, Simon Simon, Geoffroy Lendasse, Amaury Ruttiens, A. Verleysen, Michel |
| Copyright Year | 2003 |
| Abstract | Une methode generale de prediction de series temporelles est presentee. Son principe est de modeliser l'evolution passee d'une serie en utilisant des cartes de Kohonen. Les regions definies par ces cartes sont ensuite modelisees par des modeles locaux. Des predictions locales sont combinees en une seule prediction en utilisant un modele stochastique. Cette methode, concue pour la prediction de series financieres, est appliquee a la prediction des rendements de l’index DAX30. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://research.cs.aalto.fi/aml/Publications/Publication30.pdf |
| Alternate Webpage(s) | http://research.ics.aalto.fi/eiml/Publications/Publication30.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
