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Identificação de processos geradores de séries temporais financeiras III
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Leite, Guilherme Damin |
| Copyright Year | 2018 |
| Abstract | Neste trabalho deu-se a continuidade na analise de serie temporal do Ibovespa e na sua relacao com o Dolar e o Dow Jones. Foram considerados nos trabalhos anteriores, a correlacao entre o Ibovespa com o Dolar e o Ibovespa com o Dow Jones para diversos tamanhos de janelas entre um conjunto especifico de amostras. No trabalho atual procurou-se investigar a obtencao de modelos de entrada e saida tipo ARIX que melhor descrevem o Ibovespa em diferentes intervalos de amostras. Nas principais questoes buscou-se investigar qual e o tamanho ideal da janela de amostras, qual o melhor numero de coeficientes e quais desses sao os mais importantes (sic). |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/3780/TCC%20Guilherme%20Damin%20Leite.pdf?isAllowed=y&sequence=1 |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |