Selección de una Cartera de Inversión en la Bolsa Mexicana de Valores por Medio de un Método de Programación Lineal

Content Provider	Semantic Scholar
Author	Díaz, José Crispín Zavala Villagomez, Dalia Vianey García
Copyright Year	2009
Abstract	En este articulo se presenta el modelo matematico para la seleccion de una cartera de inversion con el maximo rendimiento y el minimo riesgo, el cual es resuelto utilizando el metodo SIMPLEX. Los dos problemas se resuelven en forma independiente y se utilizan las reglas de inversion para obtener la mejor cartera de inversion con los resultados de ambos problemas. Con el objetivo de aplicar nuestro modelo se resuelve la seleccion de una cartera de inversion con tres acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y se comparan los resultados con los obtenidos por un metodo estadistico generalmente utilizado para este fin. Los resultados nos muestran que es posible determinar una cartera de inversion con el minimo riesgo al tiempo cero, y que la cartera de inversion con el metodo estadistico seleccionado no corresponde a la solucion determinada por el modelo de optimizacion.
File Format	PDF HTM / HTML
Volume Number	1
Alternate Webpage(s)	http://riaa.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.12055/64/progmat112009Seleccion.pdf?isAllowed=y&sequence=1
Language	English
Access Restriction	Open
Content Type	Text
Resource Type	Article