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Evaluación de los márgenes requeridos en un mercado de derivados de energía eléctrica
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Pantoja, Javier O. Angarita, Kelly Maradey Trespalacios, Alfredo |
| Copyright Year | 2013 |
| Abstract | Los mercados de contratos futuros tienen como fortaleza la eliminacion del riesgo de contraparte, para esto es importante el nivel de garantias que las camaras de riesgo exigen a los participantes del mercado -- Estas garantias deben cubrir las variaciones extremas del precio del producto, pero no deben ser excesivas porque reducen la cantidad de eventuales participantes en el mercado -- En este trabajo se propone una metodologia alternativa para la estimacion de las garantias del mercado de futuros en energia electrica, como caso de estudio se presenta el mercado colombiano -- Se realiza simulacion de Montecarlo para evaluar las variaciones diarias que puede tener el precio de los futuros y se estiman medidas de riesgo con diferentes escenarios de Nino, dias de tenencia y vencimientos -- Se encuentra que la nueva metodologia propuesta modifica sustancialmente los niveles de garantia, frente a la metodologia actual de calculo, adicionalmente, se enuncian los factores que alteran su definicion |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2792/2014_10_Javier_Pantoja.pdf?isAllowed=y&sequence=3 |
| Alternate Webpage(s) | https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2792/2014_10_Javier_Pantoja.pdf?isAllowed=y&sequence=1 |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |