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Métodos de dados sub-rogados aplicados a séries temporais
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Costa, Cassio Pascoal |
| Copyright Year | 2008 |
| Abstract | Nos ultimos anos o metodo de dados sub-rogados tem sido amplamente aplicado por varios autores na analise de determinismo em series temporais, principalmente aquelas geradas por nao-lineariedades (Theiler et al., 1992). Porem, as tecnicas disponiveis na literatura nem sempre sao adequadas quando se deseja determinar e analisar se a dinâmica que deu origem a uma serie temporal e, por exemplo, deterministica ou nao, logo ha de se lancar mao de outros metodos. Todavia, pouca atencao tem sido dada ao desenvolvimento de ferramentas especificas para lidar com esses tipos de questionamento.Este trabalho propoe a investigacao do comportamento dinâmico das series temporais, contaminadas com ruidos gaussianos ou nao-gaussianos, usando o metodo de teste de hipotese baseado em dados sub-rogados. As primeiras tentativas para encontrar tais respostas inerentes ao mecanismo gerador das series temporais sao identificadas por meio de testes estatisticos tambem chamados dediscriminantes estatisticos que podem ser parametricos e sao-parametricos. Neste trabalho, procurou-se avaliar as tecnicas disponiveis na literatura para a geracao das series temporais sub-rogadas. Da analise dos resultados, por meio de series temporais simuladas com diversos tipos de comportamentos e series temporaisexperimentais, sao verificados quais algoritmos para dados sub-rogados (algoritmo 0, algoritmo 1, algoritmo 2, algoritmo SS, algoritmo CS e algoritmo PPS) sao mais adequados para o teste de determinismo. Baseado na deteccao de comportamento deterministico ou nao das series temporais sob analise foram obtidos resultados que implicam que nem sempre tais tecnicas para geracao dos dados sub-rogadas sao adequadas e que existem situacoes particulares que conduzem a resultados erroneos para certas estruturas (modelos) geradoras de tais series. Alem disso, propoe-se, como resultado final desse trabalho, um procedimento para analise geral utilizando os metodos de dados sub-rogados, consistentes com as respectivas hipoteses nulas, que possibilita determinar aleatoriedade (ruido) oudeterminismo (linear, nao-linear, etc). |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | https://www.ppgee.ufmg.br/defesas/362M.PDF |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |
