Utilização De Modelos De Séries Temporais Univariadas No Apoio À Tomada De Decisão: Um Estudo De Caso

Content Provider	Semantic Scholar
Author	Arêdes, Alan Figueiredo De Alessandro, Alessandro De Assis Santos Oliveira Vale, Sônia Maria Leite Ribeiro Do Piacenti, Carlos Alberto
Copyright Year	2006
Abstract	O objetivo do artigo foi analisar a viabilidade da utilizacao de modelos de series temporais univariadas como instrumentos de apoio a tomada de decisao. A analise empirica consistiu em realizar um estudo de caso sobre a previsao do preco recebido pelo suino brasileiro. Foi considerada a serie de precos coletada junto ao banco de dados do IPEA no periodo 01/1994 a 12/2003, verificando-se a potencialidade de previsao dos modelos no periodo 01/2004 a 12/2004, sendo as previsoes realizadas um passo a frente. Estimaram-se modelos de series temporais ARIMA, SARIMA e GARCH e avaliaram-se a potencialidade de previsao e utilizacao desses modelos como instrumentos de apoio a tomada de decisao. Os resultados indicaram que os tres modelos sao viaveis por apresentarem baixo Erro Percentual de Previsao, sendo os mais eficazes o GARCH e SARIMA. Assim, ao utilizar tais metodos, os agentes integrados na comercializacao de suinos podem alocar melhor seus recursos, no curto prazo, visando diminuir seus riscos e elevar suas margens de retorno.
File Format	PDF HTM / HTML
DOI	10.22004/ag.econ.147270
Alternate Webpage(s)	http://ageconsearch.umn.edu/record/147270/files/448.pdf
Alternate Webpage(s)	https://doi.org/10.22004/ag.econ.147270
Language	English
Access Restriction	Open
Content Type	Text
Resource Type	Article