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Estimating unobservable signal by Markovian noise induction
| Content Provider | Semantic Scholar |
|---|---|
| Author | Negri, Stefano M. Iacus Ilia |
| Copyright Year | 2005 |
| Abstract | Riassunto: Un segnale non osservabile viene trasmesso attraverso un canale ma pu ò essere rilevato solo quando viene aggiunto ai dati un rumore con struttura nota e proporzionale ad un prestabilito livello. Il livello ottimale di rumore, cui corrisponde la massima informazione di Fisher del modello, viene detto di risonanza stocastica. L’effetto di risonanza stocasticà e stato osservato in presenza di differenti strutture del rumore. Qui viene studiato il caso in cui il rumorè rappresentato da un processo markoviano. Vengono proposti stimatori consistenti del segnale non osservabile e viene analizzato un problema di verifica di ipotesi. L’effetto della risonanza stocastica è evidenziato, tramite esempi, sia nel problema di stima che in quello della verifica di ipotesi. |
| File Format | PDF HTM / HTML |
| Alternate Webpage(s) | http://old.sis-statistica.org/files/pdf/atti/RSMi0602p467-470.pdf |
| Language | English |
| Access Restriction | Open |
| Subject Keyword | Chromosome Deletion Diabetes Insipidus Ephedra sinica Estimated Linear algebra Naruto Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3 Ploidies Structure of observed learning outcome |
| Content Type | Text |
| Resource Type | Article |